ธนาคารบริหารคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี้ และ/หรือ คู่สัญญา อย่างสม� ำเสมอ ทั้งในระดับรายลูกค้าและระดับพอร์ตโฟลิโอ ในส่วนของหลักการแนวป้องกัน 3 ระดับในการบริหารความเสี่ยง ด้านเครดิตนั้น (3 lines of defense credit risk management) เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship Managers) ได้มีการติดตามดูแลลูกค้าสินเชื่อธุรกิจเป็นรายลูกค้า ส� ำหรับลูกค้ารายย่อยนั้น การติดตามจะด� ำเนินการ ในระดับพอร์ตโฟลิโอ ธนาคารจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning Triggers) คะแนนความเสี่ยง เชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Score) และการติดตามระดับความเสี่ยงด้านพฤติกรรม (Behaviour Risk Level) เพื่อติดตามลูกหนี้ซึ่งยังเป็นหนี้ที่มีคุณภาพดี แต่อาจมีคุณภาพแย่ลงเนื่องจากได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยต่าง ๆ ธนาคารมีทีมงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้และคณะกรรมการแก้ไขหนี้ด้อยคุณภาพซึ่งให้ค� ำแนะน� ำเกี่ยวกับเงื่อนไข ในการปรับโครงสร้างหนี้ ในช่วงปี 2564 ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของลูกหนี้จะสามารถด� ำเนินต่อไปได้ โดยมีเงินทุนและสภาพคล่อง ที่เพียงพอ โดยไม่ต้องมีการลดจ� ำนวนพนักงาน นอกจากนี้ ธนาคารได้ก� ำหนดกรอบในการจัดชั้นหนี้และกันเงินส� ำรอง ส� ำหรับลูกค้าในกลุ่มนี้อย่างรอบคอบและรัดกุม และติดตามลูกค้าเหล่านี้อย่างใกล้ชิดผ่านรายงานสถานะลูกหนี้ที่ ได้รับความช่วยเหลือรายเดือน ธนาคารมีการติดตามและทบทวนคุณภาพสินเชื่ออย่างสม� ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ตั้งเงินส� ำรองเพื่อรองรับ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างเพียงพอส� ำหรับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่ก� ำหนด โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อลดผลกระทบจากการด้อยคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า จะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss) ค� ำนวณจากความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้ที่จะผิดนัดช� ำระหนี้ (Probability of Default) ของลูกหนี้ในแต่ละระดับความเสี่ยง ยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช� ำระหนี้ (Exposure at Default) ตามประเภท ของสินเชื่อหรือประเภทของลูกหนี้ และความเสียหายเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช� ำระหนี้ (Loss Given Default) ตามประเภท ของหลักประกัน การเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกัน หลักประกันของสินเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคารนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์อื่น มูลค่าของหลักประกันดังกล่าว อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลให้ ยอดหนี้เงินต้นของส่วนที่ค� ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินกว่าอัตราส่วนสินเชื่อต่อหลักประกันที่อนุมัติ ไว้เดิม อีกทั้งการลดลงของมูลค่าหลักประกันอาจมีผลท� ำให้ธนาคารต้องตั้งส� ำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ธนาคารบริหารการเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกันผ่านแนวทางเรื่องหลักประกันและการประเมิน มูลค่าหลักประกัน และด� ำเนินการตามกระบวนการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร ได้ก� ำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประเมินราคาหลักประกัน และมาตรฐานการประเมินราคาเพื่อให้เป็นไปตาม กฎเกณฑ์ของ ธปท. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ โดยความถี่ในการประเมินราคาหลักประกันนั้นขึ้นอยู่กับ ระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ นอกจากนี้ หน่วยงานประเมินราคาหลักประกันภายในของธนาคารยังเป็นอิสระ จากหน่วยงานอนุมัติสินเชื่อเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกระจุกตัวของสินเชื่อ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส� ำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต การจัดการความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อนับเป็นเรื่องส� ำคัญส� ำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของ 102 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3